Traditionelle kapitalbasierte
Risikobasierte Allokation
Aktien
Anleihen
60%
40%
10%
90%
50%
50%
25%
75%
Vorgehen:
Verteilung des
1
Portfoliokapitals
(in % des Werts)
2
Ergebnis:
Verteilung des
Portfoliorisikos
(in % der Volatilität)
1
Vorgehen:
Verteilung des
Portfoliorisikos
(in % der Volatilität)
2
Ergebnis:
Verteilung des
Portfoliokapitals
(in % des Werts)